In questo post mi recherò sopra la mia tipica giornata di trading della sera prima, alla prima dell'immissione sul mercato, e per la chiusura del mercato. Parlerò di come uso i future su obbligazioni, il VIX, linea advancedecline NYSE, NYSE tick, e operazioni di blocco come un modo per il commercio in congiunzione con il mio volume profiling mercato basata. Volume di mercato basata profiliing - Prima di tutto cerco segnali di commercio in relazione al profilo di mercato. Quando il prezzo è lontano dal punto di POC di controllo (zona più alta del volume del giorno) guardo a prendere mestieri che sarebbe tornare al POC (come un approccio mean reversion). Per acquisire familiarità con il profilo di mercato vi suggerisco di check-out Trading naked gran numero di link di insegnamento nel nella parte inferiore della sua pagina principale. Qui ci sono un paio di grafici che mostrano ciò che un profiler mercato cerca su una gamma limitata giorno e un giorno breakout. (Per gentile concessione IOAMT) Il mio Trading metodologia - guardo per i segnali di breve commerciali a maggior ragione quando il prezzo è al di sopra VAH (Value Area Alta), e non vedo l'andare lungo quando il segnale è lungo sotto VAL (Valore area di bassa). Quando le voci commerciali sono fatte per quanto riguarda il profilo del volume in un giorno di intervallo, gli obiettivi di profitto devono essere impostati al POC, VWAP, o un'uscita basata su un estremo segno di spunta. I punti di accesso sono basati su compravendite di blocco visto in IWM e SPY, con l'entrata preferita fatta in un estremo segno di spunta. Quando le voci commerciali sono fatte per quanto riguarda il profilo del volume in un giorno di breakout poi guardo per uscire quando c'è pesante volume a un estremo segno di spunta. La notte prima del commercio giorno - Quello che è successo ieri abbiamo fatto una giornata tendenza breakout o una giornata gamma limitata Se il giorno precedente era un giorno di breakout rialzista, allora avrei una polarizzazione a prendere mestieri in base al largo il mio metodo di trading che sarebbe l'acquisto VAL e viceversa se il giorno precedente è stata una giornata trend ribassista. Se il giorno precedente è stata una giornata gamma limitata, allora sarei cercando di breve VAH e comprare VAL normalmente ma sarò anche essere alla ricerca di giorni di tendenza breakout guidati da catalizzatori quali notizie economiche e in alcuni casi sblocchi basano sull'analisi tecnica come avere una gamma 3-7 giorni ristretta di negoziazione (NR3-7). Di seguito è riportato un esempio di come ho tracciato il mio volume profilo previsioni di mercato per il giorno successivo. (NOTA: Tutte le mie carte sono impostati ora del Pacifico, perché questo è il fuso orario in cui vivo.) Anche nella mia ricerca la sera prima mi piace guardare il profilo volume giornaliero, settimanale e mensile per i mercati che seguo andando a Grafico-ex. Controllando il profilo del volume su un grafico settimanale e mensile, è possibile vedere differenze di volume che sono aree che io di solito aspetto di essere riempiti. Ecco un esempio delle classifiche profilo del volume da chart-Ex su ER2 prese 23 febbraio 2007. Nella tabella si può vedere il prezzo è scambiato a VAH sul lasso di tempo settimanale e mensile, con un gap di volume al ribasso. L'inizio delle negoziazioni giorno - Premarket. Qual è la notizia del giorno Quale potrebbe essere il catalizzatore per un giorno tendenza breakout Al fine di essere preparati per in attesa di eventi di cronaca ho checkout il calendario forex fabbrica. che dà fatti di cronaca in sospeso per non solo gli Stati Uniti, ma per tutto il mondo per quanto riguarda le valute, obbligazioni e mercati azionari di tutto il mondo. Rueters calendario dei mercati e Econoday, sono buoni per il monitoraggio degli Stati Uniti specifiche notizie in attesa. Open Market: C'è un gap updown a mercato aperto, e se è così, perché la maggior parte del tempo le lacune nella mattina sono dovuti a notizie economiche di essere rilasciato prima della campana mattina intorno alle 8.30 am EST. La maggior parte dei commercianti sanno che le lacune del mattino sono buone opportunità di trading perché hanno un'alta probabilità di essere riempiti o almeno parzialmente riempito entro la prima ora di trading. Ecco un esempio dal 29 marzo, 2007, di un gap mattina a causa PIL essere rilasciato prima premarket, con il risultato di un gap 9pt su ES essere riempito con le prime 2 ore di trading. Passo ora a discutere di come io uso i future su obbligazioni, il VIX, linea di advancedecline NYSE, NYSE Tick, e operazioni di blocco come un modo per il commercio in congiunzione con il mio volume profiling mercato basata. Legame Futures - partire durante premarket del mercato azionario a monitorare ZN, che è il contratto più pesantemente scambiato future su obbligazioni (ho anche monitorare i contratti ZF e ZB pure). Quando si guarda ZN guardo per vedere se c'è volume pesante essere stato ceduto e se ci sono eventuali correlazioni o correlazioni inverse tra ZN e ES. Alcuni giorni si può vedere una relazione inversa tra ZN e ES e gli altri giorni si vedrà nessuna relazione a tutti. Il rapporto tra ZN e ES è un metodo di trading più avanzato che dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri indicatori di ampiezza del mercato infragiornaliero come un modo per aiutare a confermare i segnali di trading. Ecco alcuni esempi di relazione inversa visto tra i future su obbligazioni e ES, ER2, e SPY. A volte si può vedere una correlazione positiva tra ZN e il VIX, visto più durante le prime 2 ore di trading. Ecco un esempio. Il VIX - volte si può vedere divergenze tra ES e il VIX. Ecco alcuni esempi di grafico. NYSE AdvanceDecline line - Osservando la carta AD NYSE si può rimanere sul lato destro della tendenza e vedere dove eventuali sblocchi della volatilità possono essere collocati. Ecco alcuni esempi di grafico rispetto ES e spiare. NYSE di rientro dal fuorigioco Il NYSE TICK è uno dei migliori indicatori di ampiezza del mercato infragiornaliero per misurare i movimenti di prezzo a breve termine come rilevato dal perito NYSE TICK Dr. Brett Steenbarger. Alcuni degli articoli Dr. Steenbargers di negoziazione con il NYSE TICK può essere trovato alla Traderfeed. Ecco alcuni dei miei esempi grafico utilizzando NYSE TICK. Questo grafico tick di SPY evidenzia operazioni di blocco come puntini rossi rispetto al NYSE TICK. Ecco un esempio di NYSE TICK rispetto al NYSE dC. Block Trades - Ho filtro per i traffici di blocco (50-200,00 azioni) sulle ETF degli indici azionari sottostanti come un modo per tenere traccia di grandi commercianti. In particolare mi guardo per questi traffici di blocco intorno estremi NYSE TICK come segnali per le opportunità di scalping a breve termine e posti per uscire, se Im già in commercio. Lo faccio perché non ho software come marketdelta. e mi piace alla ricerca di grandi operazioni di volume nei ETF perché questi traffici di blocco sono visti come segnali migliori rispetto a ES e ER2 operazioni di blocco. Qui è un grande articolo da Traderfeed sul monitoraggio grandi operatori commerciali. Ecco alcuni esempi grafico che mostra operazioni di blocco messo in evidenza come puntini rossi e verdi sulle ETF che seguo. Ecco una tabella di ER2, NYSE TICK, e IWM mostrando operazioni di blocco vicino estremi NYSE zecche. Commercio examples - Qui ci sono un paio di miei giorni di negoziazione presi dal mio giornale che mostrano le mie esecuzioni commerciali postato sopra il grafico. Ecco un esempio di uno dei miei giorni di negoziazione in cui ho usato un grafico tick di SPY che mostra operazioni di blocco per la guida nel commercio ER2 e YM. Ho guardato per i segnali brevi perché eravamo commercio vicino VAH e non c'era alcun segno di un catalizzatore per trasformare la giornata in una giornata tendenza breakout. In questo giorno ho visto un doppio massimo al Nasdaq AD e AD NYSE, con la linea AD NASDAQ essere il più al ribasso delle 2 classifiche. Inoltre ci sono state scambiate nel VAH, così sulla base di mio volume metodologia di trading profilo ho usato questo come un modo per confermare il mio segnale commercio breve. 19 commenti: Grazie mille per il tempo di inviare come è il commercio. Ho trovato il vostro blog molto prezioso. Recentemente, ho iniziato ad usare la carta AD come si fa e mi ha aiutato enormemente. Youre il mio blogger preferito ora. La ringrazio molto per questo post penetranti Sembra utile troppo Potrei fare una domanda tecnica Sembra che si sta utilizzando QT con IB datafeed. E 'questo quindi se non, quali feed di dati si usa la ragione per cui mi chiedo è perché io uso lo stesso (QTIB). Ma io sono in grado di tracciare la dC. Questo è perché i dati che ottengo è sbagliato. C'è un picco ogni pochi secondi. Questo distorce il grafico e la rende inutile. Ad esempio, i dati grezzi apparirebbe così: 040207 16:03:36 2 040207 16:03:50 0 040207 16:04:06 0 040207 16:04:21 1788584545 040207 16:04:35 2 ho parlato con IB sostegno, ma sono incapaci. Inetto, Grazie, apprezzo il sostegno. apprendimento Im e guadagnando esperienza 1 giorno alla volta. Jeff, io uso QT come bene e lo amano. I dati AD NYSE maggior parte dei raccolti in tempo reale attraverso IB. Non può essere riempita con IB. Anche il VIX, il volume NYSE, e altri componenti interni del mercato per le altre borse maggior parte dei raccolti in tempo reale, nonché di avere questi simboli nel vostro portafoglio QT o avendo i grafici aperti. La ringrazio molto per la pronta risposta. Sto raccogliendo i dati AD NYSE in tempo reale attraverso IB. Sono anche il VIX, Trin, segno di spunta, il volume NYSE, e altri interni di mercato per l'altro lo scambio in tempo reale. Ho solo questo problema con l'annuncio e la VOL. Ive stato corrispondente con il supporto IB per diversi mesi per quanto riguarda questo. Essi non sono molto ben informato, per usare un eufemismo. Posso chiedere, quale area ci si trova in e se si è in grado di tracciare il AD utilizzando il TWS Id davvero apprezzare. Grazie ancora. Ciao Jeff, io credo che si possa tracciare Nyse annuncio con TWS, ma bisogna avere il grafico aperto. I dati andranno persi quando si chiude TWS però. Personalmente non uso il volume NYSE o Trin perché non mi hanno dato alcun bordo e guardare più come rumore per me. Io guardo Nasdaq annuncio, tic, e Amex spuntare. Cassa il mio nuovo post sul mio setup grafico per i dettagli. Io vivo nel nord della California. Grazie ancora. Il motivo per cui ho chiesto è perché io non ricevere i dati di sorta per l'annuncio. Ho voluto confrontare con un altro utente QTIB. A proposito, Ho letto il tuo post un paio di volte già, ogni volta che ho più impressionato Questo è un post molto perspicace, grazie per condividere i dettagli. Ci può spiegare di più sul rapporto obbligazioni-azioni Quale dovrebbe essere il rapporto normale o mi fa riferimento a risorse che parlare di tali collegamenti intermarket Sei in grado di dire se quei mestieri blocco stanno vendendo o comprando Lei ha detto che il blocco scambi su ETF sono meglio di quelli. Perché così Grazie impressionante inviati, grazie mille per la condivisione di X: obbligazioni e azioni hanno un rapporto inverso, molto simile a Yen e SPY. Obbligazioni e azioni, perché quando gli investitori percepiscono meno rischi vanno con spia e più rischio che evitano SPY e andare per le obbligazioni. LP - Come si calculatefind i mestieri del blocco ETF Se avete tempo, si potrebbe andare più in dettaglio di differenze di volume su un post. Ho alcune domande. Quanto grande di un ruolo fa la mancanza di gioco volume in differenze di volume nel prezzo tirando ad esso In altre parole, il minor volume eo maggiore è la dimensione di un gap, più forte è la spinta Sarebbe obiettivi per bicchierini essere il fondo di una lacuna di volume, e la parte superiore di un gap essere un obiettivo per lunghi Hey X, Yaser ti ha dato una buona risposta sul legame di relazione titoli azionari. Per quanto riguarda i segnali di commercio di blocco Mi occuperò che nel mio prossimo post. Yaser, Grazie per i commenti. Inetto, cercherò di rispondere a questa domanda nel mio prossimo post. Quali software grafici stai usando che uso per utilizzare i dati QT e IB, ma i dati da IB non è molto preciso. Ho fatto inquier per quanto riguarda i loro dati e mi hanno detto che inviano i propri dati ogni 1 secondo non tick by tick. Sono passato a Maketdelta e DTN alimentazione IQ e anche se mi 250.00 un mese è costato il mio trading è molto più redditizio. Ho preso un corso attraverso tradingeducationexchange costo 1300, ma ne vale la pena. Sono stato trading ultimi 2 anni e stavo perdendo soldi finché non ho preso il corso e swithced mio programma la creazione di grafici e di fornitore di dati. almeno si può ridere di altri grandi investitori istituzionali che non erano abbastanza intelligente per seguire i loro commercianti LOL: D H, tu sei il shiznit. Bel post, solo una domanda anche se - sui due esempi grafici di ER2 e YM con TICK, il segno di spunta appare insolito - è che un grafico Heiken Ashi di TICK Qual è la tempistica del grafico Sì, è un grafico Heiken Ashi su 2 tick lasso di tempo. Grazie per la spiegazione impressionante. Sto cercando di adeguare alla negoziazione basato profilo di mercato come la vedo quanto mi avrebbe risparmiato nel corso di questo mercato folle rincorsa che ho cercato di combattere troppo. Sembra che si tende a svanire si muove al di fuori dell'area del valore - ho avuto l'impressione che quei movimenti indicano un mercato squilibrato che verrebbe dato il beneficio del dubbio fino a quando non vengono respinti Am (conferma spostando nuovamente dentro l'area del valore.) I fuori strada questo sito è probabilmente non è più aggiornato, a questo punto. è 04-24-2016High Probability Trading, un piano di ritorno 800 Dopo anni di armeggiare con le varie strategie di trading che hanno solo fatto il mio amato broker più ricchi e più poveri di me, credo che ho trovato l'approccio in grado di generare grandi e coerente mensile i rendimenti. Invece di combattere i mercati volatilità giornaliera, settimanale intervallo di trading sembra essere la soluzione migliore per il raggiungimento degli obiettivi monetari realistici quando diversi altri fattori sono considerati. La chiave è quello di trovare le configurazioni che danno la più alta probabilità di successo e rischiano più del convenzionale da 2 a 5. Dopo aver mostrato i vantaggi e gli svantaggi delle strategie giornalieri e settimanali precedenti, Ill vi mostrerà quello che può generare 800 con solo 4 compravendite. (Non raccomandato per il trader alle prime armi). Anche se non si scambi con le mie impostazioni, è ancora possibile applicare al vostro trading come a lungo si commercio Ranges settimanali. Giorno di negoziazione STRATEGIE Il primo approccio alla negoziazione giorno prevedeva la seguente configurazione commercio. Attesa per i grafici giornalieri Candeliere Formazione attesa per il grafico a 4 ore a rispondere a questo segnale Trading il segnale 30 Minute che seguì Puntando per il prossimo obiettivo importante da colpire durante il giorno Questo approccio è stato utilizzato quando ho scoperto che il mercato obbedì questa sequenza dal grafico giornaliero fino al Grafico di 30 minuti per le tendenze che siano correttamente identificati. Se questa sequenza non appare, allora di solito significava che la tendenza era finita per il grafico giornaliero. Purtroppo i guadagni non sono stati sufficienti perché le tendenze sono state colpite da una volatilità da annunci Compravendite fondamentali sono state perse e profitti erano più piccole quando il 30 Minute segnale era troppo grande Concentrandosi sui movimenti quotidiani mi ha fatto perdere le cose importanti nelle classifiche più grandi che sono stati facendomi perdere la valuta scelta a volte mosso molto poco per il giorno la pressione di recuperare dalle perdite o occasioni mancate influenzato le mie decisioni. Allora ho provato di supporto e resistenza e Fibonacci fasce di prezzo per le voci migliori, ma era difficile prevedere quello che sarebbe iniziare la tendenza. Inoltre, i guadagni di entrare con uno stop loss più piccola erano più grandi, ma non sufficiente a coprire le perdite di rientrare più volte per un singolo commercio a prezzi diversi. L'ultima strategia di day trading coinvolto il commercio Breakout di modelli di consolidamento (vedi precedente articolo). Ciò ha comportato aggressivamente massimizzando su ogni movimento range giornaliero che è iniziato con un consolidamento aggiungendo sacco a ciascun segnale nella direzione del trend. Purtroppo gli utili netti dopo le perdite non erano abbastanza grandi e lo stress da monitorare costantemente il grafico in attesa di nuove voci era insopportabile. Alla fine il mio saldi sono diminuiti stabilmente con queste strategie, svuotando molti conti di trading nel processo. N on sono stati solo loro inadeguata finanziariamente, ma non hanno potuto compensare il costo emotivo del trading in questo mercato finanziario altamente stressati su base giornaliera. Poi venne il commercio Gamma settimanale. di trading settimanale comporta l'acquisizione di una parte della gamma media di trading settimanale di una valuta per un periodo di 5-7 giorni. Mentre la maggior parte delle valute hanno una portata giornaliere di 80 a 140 pip, intervalli settimanali sono in media tra i 300 ei 500 pips. STRATEGIA 1 - 4H ISCRIZIONI grafico dopo l'identificazione dei modelli di gamma settimanali, ho iniziato li negoziazione su un conto demo (concorrenza Dukascopy) con discreti risultati usando il grafico a 4 ore. Tra i vantaggi di questo approccio sono stati che, Le voci 4H apparsi in tempi prevedibili Meno tempo è stato speso il monitoraggio del mercato delle classifiche più piccoli I modelli che hanno cominciato gli intervalli settimanali sono stati meglio visto nelle classifiche 4H Si potrebbe concentrarsi sulle tendenze più grandi e modelli Questo sembrava essere il modo migliore di negoziazione delle gamme più grandi e l'acquisizione di maggiori profitti rispetto al giorno di negoziazione. E 'anche portato a due mesi di top ten finiture in febbraio e marzo di quest'anno. Tuttavia, questa strategia fornito solo al massimo 500 pips al mese perché i guadagni provenienti da ogni commercio non sono stati sufficienti relativi alle perdite di arresto molto più grandi di 4H Diagrammi perdite erano frequenti da quando sono stato in sostanza anticipando il segnale più affidabile del grafico giornaliero Dopo aver sperimentato una volta ancora una volta con le varie configurazioni gamma settimanali, mi sono imbattuto la combinazione che ha fornito un aumento dei profitti in modo più coerente. Strategia 2 - Alta probabilità 800 RITORNO PIANO Questa strategia comporta in attesa di alta probabilità segnali giornalieri Identificazione bersaglio Gamma settimanale ricerca di una voce su un arco di tempo più piccolo utilizzando modelli di grafico Trading solo se prevede un rischio-ricompensa di almeno 5 volte Rischiando 15 per il commercio elevata probabilità SEGNALI GIORNALIERI tendenze settimanali possono essere sia normale, lento e costante o può rompere molto più veloce con intervalli più grandi. Quello che ho notato è che ogni volta che la messa a punto e segnali sul punto grafico giornaliero ad un più veloce di breakout normale, il commercio ha una maggiore possibilità di raggiungere il suo obiettivo. Gli intervalli sono di solito più grandi della media e le indicazioni contenute nei grafici più piccoli sono più affidabili e meno volatile. Esempi sono pause di consolidamento Sharp e grandi inversioni a U in occasione di importanti obiettivi di prezzo RAPPORTO RISCHIO-ricompensa di 5 - 1 il commercio gamma settimanale ha un alto grado di difficoltà, richiede un tempo più lungo (5-10 giorni), e richiede molta più pazienza e di auto-controllo. Pertanto, credo che un commercio dovrebbe fornire un ampio divario tra perdite e guadagni per giustificare lo sforzo richiesto. Usando le tabelle più piccole aiuta a ridurre le soste e aumentare i vostri guadagni. CAPITALE DI RISCHIO - 15 per il commercio Dato che si sarebbe negoziazione una configurazione ad alta probabilità con un grande rapporto di rischio-rendimento, una percentuale più elevata di capitali a rischio per il commercio sembra opportuno. Andando dopo un profitto più grande per il commercio, si sta compensando la vari fattori di rischio associati alla negoziazione in quello che è in realtà un ambiente di lavoro artificiale. Tali rischi comprendono,, rischi operativi mercato e di liquidità (indicati dal vostro broker nel Contratto Cliente) i rischi di eventi al di fuori del controllo di voi o il vostro broker, come le calamità naturali (l'uragano Irene a New York, di tutti i posti) noie dei computer, problemi di internet o anche malattia La abbastanza alto livello di stress associato con il Forex trading cambiamenti imprevisti di regolamentazione del mercato che potrebbero incidere commercianti al dettaglio Altri fattori che possono facilmente influenzare la vostra attenzione e le emozioni Tra i vantaggi di questo tipo di negoziazione sono Hai solo bisogno di avere ragione di 4 volte più grande monetaria attutire più tempi morti tra mestieri per fare altre cose la possibilità di prendere una pausa dal commercio quando lo si desidera Meno stress di trading legate a diventare un reddito percettore piuttosto che un commerciante Se si dovesse mettere questa strategia di trading in un foglio di Excel, si sarebbe arrivare a quel punto, se 800 4 compravendite sono state fatte alla perfezione. Tuttavia, se poi rappresentato per le perdite, si potrebbe ancora guadagnare tra i 400 e 600 il più a lungo a raggiungere i 4 operazioni di successo. Giorno di negoziazione potrebbe rappresentare una bella sfida per molti commercianti, ma credo che la negoziazione delle tendenze più grandi sono più gratificante. Con rischiando più rispetto al tradizionale commercio 5 per, il commerciante si trova una maggiore possibilità di integrare o sostituire fonti di reddito tradizionali tenuto conto dei rischi di trading Forex. La cosa importante è quello di trovare le più alte probabilità mestieri e di costruire fino a un livello di comfort al fine di rendere questi traffici. Ho scambiato il 1 ° di 4 sul mio conto reale, aspettando pazientemente il prossimo 3. augurarmi buona fortuna. Buona fortuna. -). Sono stato in realtà contemplando una strategia di trading simile con un grafico a 4 ore. Tuttavia, la differenza è che sto testando le mie usando MACD e Stocastico. L'essenza è quella di stabilire le regioni di ipercomprato e ipervenduto. L'ostacolo più grande finora è stabilire il punto più ottimale per entrare in un commercio. Sono lieto di qui che una tale strategia può essere questo successo quando al momento giusto. Mi avete veramente ispirato. Tutto il meglio con il tuo articolo. Grazie Eddy. si colpisce il chiodo sul punto ottimale head..finding è key..the voci che uso sono corretti 90-95 delle time..thats perché mi sento a mio agio con questo rischio. ma è venuto solo dopo un sacco di analisi, prove ed errori e abituando a livelli di rischio più bassi per l'ultima fortuna 3-4 months..good con il MACD e STOCHS. Non ho mai avuto molta fortuna con loro, ma non ho trascorso molto tempo con loro buon articolo, per la migliore visualizzazione bisogno di alcune immagini, 800 di ritorno, è l'agrifoglio Gral. 1 :) Grande articolo. Anch'io ho appena iniziato a testare una strategia di trading con un alto premio a basso rischio (UK100, SP500, non piace forex). Minimo di 4: 1 in posizione 6: 1. 5 di conto rischiato per il commercio. Ho semplicemente trovato i buoni potenziali operazioni che possono verificarsi se un prezzo diventa troppo un certo punto messo in un ordine di entrata (FXCM) con i limiti di soste e se innescata lascio fare la sua cosa. Io non partecipare perché Im superba a distruggendo un buon trade quando lo faccio. 30min 1h 4 ore giornaliere, sempre con la tendenza. Mi piacerebbe vedere i risultati.
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