Inserisci Territorio proficui con Average True Range L'indicatore noto come gamma vera media (ATR) può essere utilizzata per sviluppare un sistema di trading completa o essere utilizzato per segnali di entrata o di uscita come parte di una strategia. I professionisti hanno utilizzato questo indicatore di volatilità per i decenni a migliorare i loro risultati commerciali. Scopri come usarlo e perché si dovrebbe fare un tentativo. Qual è ATR L'Average True Range è un indicatore di volatilità. La volatilità misura la forza del movimento dei prezzi. ed è spesso trascurato per indizi su direzione del mercato. Un indicatore di volatilità meglio conosciuto è bande di Bollinger. In Bollinger su Bande di Bollinger (2002). John Bollinger scrive che elevata volatilità genera basso, e bassa volatilità genera alta. La figura 1, qui di seguito, si concentra esclusivamente sulla volatilità, prezzo omettendo in modo che possiamo vedere che la volatilità segue un ciclo chiaro. Quanto vicino insieme le bande di Bollinger superiore ed inferiore sono in un dato momento illustra il grado di volatilità del prezzo sta vivendo. Possiamo vedere le linee iniziano piuttosto distanti sul lato sinistro del grafico e convergono quando si avvicinano al centro del grafico. Dopo quasi toccano, si separano di nuovo, mostrando un periodo di elevata volatilità, seguito da un periodo di bassa volatilità. (Per ulteriori informazioni, consultare basi di bande di Bollinger.) Fasce di Bollinger sono ben noti e che ci possono dire molto su ciò che è probabile che accada in futuro. Sapendo che un titolo è probabile che si verifichino maggiore volatilità dopo lo spostamento all'interno di un intervallo ristretto rende tale stock vale la pena mettere su una lista di controllo di trading. Quando si verifica la rottura, lo stock è probabile che l'esperienza di un movimento brusco. Per esempio, quando Hansen (Nasdaq: HANS) è scoppiata di quella gamma bassa volatilità a metà del grafico (vedi sopra), è quasi raddoppiato di prezzo nel corso dei prossimi quattro mesi. L'ATR è un altro modo di guardare alla volatilità. Nella figura 2, si vede lo stesso comportamento ciclico ATR (mostrato nella sezione inferiore del grafico), come abbiamo visto con le bande di Bollinger. I periodi di bassa volatilità, definiti da bassi valori del ATR, sono seguiti da grandi movimenti di prezzo. Trading con ATR La domanda devono affrontare gli operatori è come trarre profitto dal ciclo volatilità. Mentre l'ATR ci doesnt dire in quale direzione si verificherà il breakout, può essere aggiunto al prezzo di chiusura e il commerciante può acquistare ogni volta che i prossimi giorni prezzo compravendite di sopra di tale valore. Questa idea è illustrata nella Figura 3. Segnali di trading verificarsi relativamente di rado, ma di solito individuare significativi punti di breakout. La logica dietro questi segnali è che ogni volta che si chiude prezzo più di un ATR sopra il più recente vicino, si è verificato un cambiamento della volatilità. Prendendo una posizione lunga è una scommessa che il titolo seguirà attraverso la direzione verso l'alto. ATR commercianti Exit Sign possono scegliere di uscire da questi traffici generando segnali in base sottraendo il valore del ATR dalla chiusura. La stessa logica si applica a questa regola - ogniqualvolta prezzo chiude più ATR sotto del più recente chiusura, si è verificato un cambiamento significativo nella natura del mercato. La chiusura di una posizione lunga diventa una scommessa sicura, perché lo stock è probabile che per entrare in un trading range o indietro, a questo punto. (Per la lettura correlate, vedere ritracciamento o inversione: conoscere la differenza.) L'uso del ATR è più comunemente usato come un metodo di uscita che può essere applicato, non importa quanto la decisione è presa ingresso. Una tecnica popolare è noto come l'uscita lampadario e stato sviluppato da Chuck LeBeau. L'uscita lampadario pone un trailing stop sotto l'alto alto che lo stock ha raggiunto da quando è stato immesso il commercio. La distanza tra il più alto alto e il livello di arresto è definito come alcune più volte il ATR. Ad esempio, possiamo sottrarre tre volte il valore della ATR dal massimo assoluto da quando siamo entrati nel commercio. (Per la lettura correlate, vedere Tecniche Trailing-Stop.) Il valore di questo trailing stop è che si muove rapidamente verso l'alto in risposta all'azione del mercato. LeBeau ha scelto il nome lampadario, perché proprio come un lampadario pende dal soffitto di una stanza, l'uscita lampadario pende dal punto alto o il soffitto del nostro commercio. Gli ATR ATR Advantage sono, in qualche modo, superiori a utilizzare una percentuale fissa, perché cambiano in base alle caratteristiche dello stock oggetto di scambio, riconoscendo il fatto che la volatilità varia a seconda dei temi e delle condizioni di mercato. Come il trading range espande o si contrae, la distanza tra la fermata e il prezzo di chiusura si regola automaticamente e si sposta a un livello adeguato, bilanciando i commercianti desiderio di proteggere i profitti con la necessità di consentire al magazzino di muoversi all'interno del suo range di normalità. (Per ulteriori informazioni, consultare un metodo logico di arresto Placement.) Sistemi di breakout ATR possono essere utilizzate da strategie di qualsiasi periodo di tempo. Essi sono particolarmente utili come strategie di trading giorno. Utilizzando un lasso di tempo di 15 minuti, i commercianti di giorno aggiungere e sottrarre l'ATR dal prezzo della prima barra 15 minuti di chiusura. Questo fornisce punti di ingresso per la giornata, con soste di essere immessi per chiudere lo scambio con una perdita se i prezzi tornano alla chiusura di quel primo bar della giornata. Ogni periodo di tempo, ad esempio cinque minuti o 10 minuti, può essere utilizzato. Questa tecnica può utilizzare un 10-periodo ATR, per esempio, che comprende dati del giorno precedente. Un'altra variante è quella di utilizzare un multiplo di ATR, che può variare da una quantità frazionaria, come un mezzo, per ben tre (oltre che ci sono troppo pochi commerci per rendere il sistema redditizio). Nel suo libro del 1990, giorno di negoziazione a breve termine con pattern di prezzo e di apertura Gamma Breakout. Toby Crabel dimostrato che questa tecnica funziona su una varietà di materie prime e futures finanziari. Alcuni commercianti adattare la metodologia onda filtrato e utilizzare ATR invece di percentuali mosse per identificare i punti di mercato svolta. Secondo questo approccio, quando i prezzi si muovono tre ATR dal basso stretta, una nuova onda inizia. Una nuova ondata giù inizia ogni volta che il prezzo si muove tre ATR sotto la chiusura più alta dall'inizio dell'onda in su. (Per approfondire, vedi Surfs Up Con filtrati Onde.) Conclusione Le possibilità di questo strumento versatile sono infinite, così come lo sono le opportunità di profitto per il commerciante creativo. È anche un indicatore utile per gli investitori a lungo termine per monitorare perché devono aspettarsi periodi di maggiore volatilità ogni volta che il valore della ATR è rimasto relativamente stabile per periodi di tempo prolungati. Essi sarebbero quindi pronti per quello che potrebbe essere un giro di mercato turbolento, aiutandoli a evitare panico in declino o di ottenere modo portato con esuberanza irrazionale se il mercato si rompe più alto. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico. La velocità con cui il livello generale dei prezzi di beni e servizi è in aumento e, di conseguenza, il potere d'acquisto di. Merchandising è un qualsiasi atto di promozione di beni o servizi per la vendita al dettaglio, comprese le strategie di marketing, design del display and. How utilizzare ATR (Average True Gamma) nei sistemi di Trading Fri, 06.262.009 - 08:20 IndicatorForex L'Average True Range è un indicatore sviluppato da Welles Wilder e pubblicato nel suo famoso libro Nuovi concetti in analisi tecnica. Esso è utilizzato per calcolare la dimensione media delle barre, in punti. La parola vera viene aggiunto al nome perché l'indicatore tiene conto anche delle lacune e Limite si muove, nel calcolo gamma media. Assolutamente è necessario nessun pensiero, solo comprare quando Blu e vendere quando Red. Calcolo dell'indicatore per ogni barra, True Range è definito come il massimo dei tre: 1. Differenza tra alto e basso. 2. Differenza tra Alta e la chiusura precedente. 3. La differenza tra basso e la chiusura precedente. Than, una media mobile (normalmente di 14 periodo) è calcolato sulla True Range, diventando così il Average True Range. Come utilizzare in Trading Systems Identificazione fondi e in cima alla ATR può essere molto utile per identificare potenziali fondi e piani in mercati. Utilizzando il presupposto che fondi e cime verificano sul volume di luce (e quindi portare a inversione), un modo comune di interpretare il ATR è cercando per letture basse. Periodi in cui l'ATR è nel suo minimo locale indicano che prezzo ha raggiunto un top o un fondo, ed è soggetta a inversione. Globalizzare Trading Systems di adattarsi alle mutevoli volatilità del mercato Molti sistemi di trading meno esperti stanno utilizzando il numero solido, hard coded nei loro sistemi, come parametri. Per esempio: 15 pips per Stop Loss, 30 pips per Take Profit, ecc Questo è un atteggiamento sbagliato di creare Trading Systems, perché le coppie e materie prime cambiano costantemente della volatilità e volume. L'indicatore ATR può essere usato al posto del numero di solido, per rendere il sistema commerciale prendere in considerazione la volatilità cambio della merce. Per esempio: invece di 15 pips per Stop Loss - 30 del corrente Average True Range. Invece di 30 pip di Stop Loss - 60 del corrente Average True Range. In questo modo, nel caso in cui la volatilità del mercato cambia drasticamente, lo stop loss e take profit saranno loro stessi e il vostro Trading System auto-regolare continueranno a trarre profitto. Questo è anche molto importante questione a rendere il sistema globale - a lavorare su come molte coppie e materie prime. Utilizzando l'ATR invece di usare i numeri costante può rendere il vostro lavoro di sistema su molte più coppie e materie prime, aumentando così i potenziali profitti. Trailing Stop Loss L'ATR può essere utilizzato anche per la perdita di Trailing Stop - un famoso meccanismo di trailing stop loss chiamato lo stop loss lampadario utilizza l'ATR per determinare la quantità di pips per arresto percorso. In questo modo nel caso in cui la coppia di valute diventa instabile il trailing stop si regola e previene precoce uscita - e la perdita. Questo è anche conosciuto come il Trailing Stop lampadario, che è una strategia ben noto per i trailing stop in sistemi di negoziazione. L'ATR può essere molto potente aggiunta al vostro sistema di trading. Imparare ad usarlo e ai vostri sistemi di trading migliorerà. L'indicatore Solo FOREX che ha vinto 127.912 nel 2009 Clicca qui per maggiori strategia informationATR - Come utilizzare l'ATR in Forex Trading Aggiornato: 26 maggio 2016 alle 13:50 Questo è il secondo articolo della nostra serie ATR. Se havent già suggeriamo che il check-out il primo articolo su l'indicatore ATR. In questo articolo, abbiamo coperto lo sfondo della Average True Range, o ATR, l'indicatore, come viene calcolato, e come appare su un grafico. I commercianti raramente usano l'indicatore di discernere le future direzioni di movimento dei prezzi, ma lo usano per ottenere una percezione di ciò recente volatilità storica sia al fine di preparare un piano di esecuzione per la negoziazione. L'ATR è classificato come un oscillatore poiché la curva risultante oscilla tra valori calcolati in base al livello della volatilità su un periodo selezionato. Non è un indicatore importante in quanto divulga nulla legati alla direzione dei prezzi. Valori elevati indicano che si ferma essere più ampio, così come i punti di ingresso per evitare di dover mercato muoversi rapidamente contro di voi. Con una percentuale della lettura ATR, l'operatore può agire efficacemente con gli ordini che coinvolgono i livelli di dimensionamento proporzionati personalizzati per la valuta a portata di mano. Come leggere un ATR Grafico L'ATR con un'impostazione periodo di 14 si presenta sulla parte inferiore del grafico sopra di 15 minuti per la coppia di valute GBPUSD. Nell'esempio precedente, la linea rossa è l'ATR. I valori ATR in questo esempio variano tra 5 e 29 pips. I punti chiave di riferimento sono highpoints, lowpoints, o lunghi periodi di bassi valori. L'ATR Rollercoaster tende a lavorare meglio per tempi più lunghi, vale a dire tutti i giorni, ma periodi più brevi possono essere ospitati come mostrato qui. L'ATR tenta di trasmettere la volatilità delle quotazioni, non prezzi direzione. E 'tradizionalmente utilizzato in tandem con un altro indicatore di tendenza o di moto per impostare fermate e dei margini dei punti di ingresso ottimali. Come con qualsiasi indicatore tecnico. un grafico ATR non sarà mai al 100 corretto. falsi segnali possono verificarsi a causa della qualità in ritardo di medie mobili, ma i segnali positivi sono abbastanza coerenti per dare un commerciante del forex un vantaggio. Abilità a interpretare e comprendere i segnali ATR deve essere sviluppato nel corso del tempo, e integrando lo strumento ATR con un altro indicatore è sempre consigliabile per l'ulteriore conferma di eventuali cambiamenti di tendenza. Nel prossimo articolo su l'indicatore ATR, metteremo tutte queste informazioni insieme per illustrare un sistema di scambio semplice utilizzando questo oscillatore ATR. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Optilab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden trading in valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Nessuna informazione o opinione contenute in questo sito dovrebbero essere prese come una sollecitazione o un'offerta di acquisto o vendita di qualsiasi valuta, strumenti o servizi finanziari azionari o di altro. rendimenti passati non sono un'indicazione o una garanzia della performance futura. Si prega di leggere il nostro disclaimer. copiare 2017 Optilab Partners AB. Tutti i diritti Reserved. Developed da Wilder, ATR dà i commercianti di Forex una sensazione di ciò che la volatilità storica è stato al fine di preparare per la negoziazione nel mercato attuale. Forex coppie di valute che ottengono letture ATR inferiori suggeriscono volatilità di mercato più bassa, mentre le coppie di valute con maggiori indicatori letture ATR richiedono aggiustamenti commerciali appropriate a seconda maggiore volatilità. Wilder utilizzata la media mobile per appianare l'indicatore ATR letture, in modo che ATR guarda il modo in cui lo conosciamo: Come leggere l'indicatore ATR Durante mercati più volatili ATR sposta verso l'alto, durante il mercato meno volatile ATR si sposta verso il basso. Quando barre di prezzo sono brevi, significa che c'era poco terreno coperto da alta a bassa durante il giorno, quindi i commercianti di Forex vedranno indicatore ATR movimento inferiore. Se barre di prezzo cominciano a crescere e diventare più grandi, che rappresenta una vera e propria gamma più ampia, linea dell'indicatore ATR salirà. indicatore ATR non mostra una tendenza o una durata di tendenza. Come per il commercio con True Range impostazioni media (ATR) ATR serie - 14. Wilder utilizzato grafici giornalieri e 14 giorni ATR per spiegare il concetto di media Trading Range. L'indicatore ATR (Average True Range) contribuisce a determinare la dimensione media del trading range giornaliero. In altre parole, si dice come volatile è il mercato e quanto ci si sposta da un punto all'altro nel corso della giornata di trading. ATR non è un indicatore importante, significa che non invia segnali sulla direzione del mercato o la durata, ma calibri uno dei parametri più importante mercato - la volatilità dei prezzi. Forex commercianti utilizzare indicatore Average True Range per determinare la posizione migliore per la loro negoziazione ordini stop - tali fermate che con l'aiuto di ATR corrisponderebbe alla volatilità del mercato più attuale. Quando il mercato è volatile, i commercianti cercano fermate più ampie al fine di evitare di essere fermato fuori dal commercio da qualche rumore di mercato casuale. Quando la volatilità è bassa, non vi è alcuna ragione per impostare un'ampia fermate commercianti poi si concentrano solo sugli arresti stretti in modo da avere una migliore protezione per le loro posizioni di trading e profitti accumulati. Diamo un esempio: EURUSD e GBPJPY coppia. La domanda è: vuoi mettere la stessa distanza di arresto per entrambe le coppie Probabilmente no. Si wouldnt essere la scelta migliore se si sceglie di rischiare 2 del conto in entrambi i casi. Perché EURUSD si muove in media 120 pips al giorno, mentre GBPJPY rende 250-300 pips al giorno. Uguale distanza si ferma per entrambe le coppie appena wont senso. Come impostare fermate con Average True Range (ATR) Indicatore Guarda valori ATR e impostare fermate da 2 a 4 tempi valore ATR. Consente di guardare la schermata qui sotto. Per esempio, se si entra in commercio a breve l'ultima candela e si sceglie di usare arresto 2 ATR, allora prenderemo un valore di ATR corrente, che è 100, e moltiplicarlo per 2. 100 x 2 200 pips (una corrente di arresto di 2 ATR) Come calcolare Average true Range (ATR) Utilizzando un semplice calcolo intervallo non era efficiente per analizzare le tendenze volatilità dei mercati, in tal modo Wilder spianato la true Range, con una media mobile e weve ha ottenuto un Average true Range. ATR è la media mobile della TR per il periodo che dà (14 giorni per impostazione predefinita). La vera gamma è il più grande valore delle seguenti tre equazioni: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Dove: TR - True Range H - oggi alta L - oggi bassa Cl - ieri vicino giorni normali sarà calcolato in base alla prima equazione. Giorni che si aprono con un gap verso l'alto saranno calcolati con l'equazione 2, in cui la volatilità del giorno sarà misurata dalla alta alla chiusura precedente. Giorni che ha aperto con un gap al ribasso sarà calcolato utilizzando l'equazione 3 sottraendo la chiusura precedente dai giorni bassi. Metodo ATR per filtrare le voci ed evitando whipsaws prezzi misure ATR volatilità, tuttavia di per sé non produce mai comprare o vendere segnali. È un indicatore aiutare per un sistema commerciale ben sintonizzato. Ad esempio, un operatore dispone di un sistema di rottura che indica dove inserire. Non sarebbe bello sapere se le possibilità di profitto sono molto alto, mentre possibilità di whipsaw è davvero basso Sì, sarebbe davvero molto bella. indicatore ATR è ampiamente usato in molti sistemi di trading per valutare esattamente questo. Come consente di dare un sistema di breakout che innesca una voce Acquista ordine una volta che si rompe di mercato sopra il suo giorno precedente alta. Diciamo questo alto era a 1.3000 per EURUSD. Senza alcun filtro che avrebbe comprato a 1,3002, ma siamo noi che rischia di essere whipsawed Sì, lo siamo. Con ATR commercianti filtro seguire prossimi passi: - misurare ATR per i precedenti 14 giorni (di default) o 21 giorni (un altro valore preferito) - per esempio, weve ha scoperto che EURUSD 14 giorni ATR ammonta a 110 pips. - Abbiamo scelto di inserire breakout 20 ATR (110 x 20 22 pip) - ora, invece di correre su un breakout e rischiando di essere whipsawed, si entra a 1,3000 22 pips 1.3022 - abbiamo rinunciare a qualche pip iniziali su un breakout, ma weve preso una misura aggiuntiva per evitare di essere whipsawed in un batter ATR per il livello supportresistance attraversa stessi principi del metodo di cui sopra con i filtri whipsaw, vale per le voci dopo una linea di tendenza o di un livello supportresistance orizzontale è violato. Invece di inserire qui e ora senza sapere se il livello si terrà o rinunciare, i commercianti utilizzano filtro in base ATR. Ad esempio, se il livello di supporto è violato a 1.3000, si può vendere a 20 ATR al di sotto della linea di breakout. ATR per trailing stop Un altro approccio comune all'uso indicatore ATR è ATR finale basato ferma, anche conosciuto come la volatilità si ferma. Qui valore ATR 30, 50 o superiore può essere utilizzato. Utilizzando la stessa gamma di 110 pip per EURUSD, se si sceglie di impostare 50 ATR trailing stop, itll essere collocato dietro il prezzo alla distanza di: 110 x 50 55 pips. indicatori basati ATR per MT4 A causa di alta popolarità della volatilità ATR si ferma di studio, i commercianti rapidamente messo la teoria alla pratica con la creazione di indicatori di Forex personalizzati per la piattaforma Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copiare Forex Indicatori
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